私募的量化根本不依靠股市的上涨赚钱，而主要依靠股市的波动以及股市和股指期货的跨市场套利。平开或微跌，走高，并在股指期货交割后直接站上3000点，然后继续拉升，在股指期货交割前爆仓。个人认为不套期保值的裸卖空应该被打！关于明天和周五走势的三个假设:价格越来越低，股指期货交割后将开始上涨。股指期货手续费偏高，可能对交易策略和利润产生影响。

对量化私募的严格是a股市场很大的优势！据外媒报道，部门限制主要机构投资者在开盘和收盘的半小时内卖出股票，并禁止机构通过股指期货做空a股。股指期货最初持有超过3手IH股票，但它们在周一和周二全部平仓，周三损失了大量头寸。金融民工不擅长投资股票，但他们做了一些研究。农民工会参考股指期货的多空账户来开平仓相应的股票，但仅限于模拟盘看农民工研究的股票能否有收益。仓位管理:满仓主要改变仓位:15天回撤控制:总资金的8%，减仓50%。股票:3-6金融民工不会花太多时间。毕竟属于模拟账户，纯粹为了娱乐。

这种方法非常独特，通过在一分钟内卖出多达25亿元，然后提前买入股指期货的空单，以获取利益。昨天指数在2998点触及半年线后，今天周四大概率会继续下跌。明天，第23个股指期货交易日，调整随时会到来。持有看涨头寸是合理的，而且我们希望开设新的头寸，TT更安全。其实总的来说就是利用盘中股市的波动赚钱，或者制造波动，同时在期货市场套利。

中国量化投资分为三个阶段。起初，它利用ETF二级市场价格与基金净值之间的差价进行套利。后来，随着股指期货的上市，量化基金改变了策略，转向中性对冲。2016年进入高频交易阶段，主要为收割散户而设计。分享一个金融民工2023年开发的中证1000股指期货日内策略。该策略基于ATR和均线的结合。后面的测试结果非常好:胜率为65%，每笔交易的平均利润为2214，在5520个月的交易中只有两个月亏损。这种策略非常适合高度波动的市场，因此在12月、1月和2月的表现非常好。