导读计算对数收益率:为了使收益率更合理，我们用对数收益率代替简单收益率。预期收益率可分为指数收益率和对数收益率，即预期收益率用市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示，核

计算对数收益率:为了使收益率更合理，我们用对数收益率代替简单收益率。预期收益率可分为指数收益率和对数收益率，即预期收益率用市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示，核心是对于单个投资产品的收益率，可以加上对数收益率时间序列；对于不同投资产品的横截面收益率，应使用百分比收益率，因为它在横截面上是可加的；另外，对数收益率对建模有帮助。

...期末收入150元,那么该资产的 对数收益率为(

【答案】:d本题的计算对数收益率。预期收益率，也称预期收益率，是指如果事件芥茉发生时的预期收益率。预期收益率可分为指数收益率和对数收益率，即预期收益率用市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示。据此，本题中该资产的对数收益率为LN (150/100) 0.4。

金融时间序列分析用R语言画简单收益率和 对数收益率的ACF图?!

matlab算 对数收益率

LOG(B4)LOG(B3).计算对数收益率:为了使收益率更合理，我们用对数收益率代替简单收益率。例如，如果我们将光标定位在单元格J4，输入公式LOG(B4)LOG(B3)，对数收益率logreturn指的是投资收益与投资成本之比的对数值。

汇率 对数收益率的标准差是汇率波动吗

首先，用相对SDR值的月度数据和对数后差值的10年平均标准差来衡量汇率的波动并不是绝对的。衡量汇率波动的方法不止一种，标准差只是其中一种。利用隐含波动率、离散系数或其他计算公式，可以评估波动幅度或波动率。这是第一个问题。波动性的衡量标准是什么？第二个问题是“对数后的差”，也就是对数收益率的定义。

对数收益率推导的问题

假设你已经知道什么是泰勒级数。不清楚的话如下:在数学中，Taylorseries用无穷项的级数相加来表示函数，这些相加的项是由函数在某一点的导数得到的。具体公式如下:其中f()是需要泰勒级数的公式。以上(n)表示n阶导数。对数收益率写成方程是log(普通收益率)，我们的方程是f()log()。

金融计算收益率的时候为什么大部分用 对数收益率而不是用算数收益率?

核心是单个投资产品的收益率，对数收益率时间序列可以添加；对于不同投资产品的横截面收益率，应使用百分比收益率，因为它在横截面上是可加的；另外，对数收益率对建模有帮助。如果考察单个投资产品在总周期t内的表现，应该用对数收益率来代替算术收益率。用对数收益率代替算术的主要原因是它们的计算方式不同。而且整个金融机构的一些利益在各个方面是完全不一样的。

同时弱化了数据的异方差性和共线性，有利于计算。我们在金融学中通常计算收益率时，为什么用对数收益率而不用算术收益率，因为两者反映的数值真实性是不一样的，对数收益率反映了更多的现实，但是算术收益率是存在的，因为时间延迟导致的偏差，换句话说，算术收益率是不准确的。